Ce cours porte sur les méthodes fondées sur les données utilisées pour construire et gérer des portefeuilles d'investissement modernes. Il aborde les modèles factoriels, l'analytique du risque, les techniques d'optimisation, la recherche d'alpha et l'attribution de performance. Les participants découvrent comment les cadres quantitatifs soutiennent la construction de portefeuille, le budget de risque et l'amélioration du rendement de long terme. Conçu pour les analystes, les quants et les gérants de portefeuille, ce cours développe de solides compétences techniques pour mettre en œuvre des stratégies systématiques adossées à la recherche.