Ce cours transforme l'analyse technique classique en une discipline entièrement systématique et fondée sur les données. Les apprenants apprennent à convertir des indicateurs en facteurs quantitatifs, à construire des signaux de trading testables statistiquement et à valider des stratégies au moyen de méthodes de backtesting robustes, ancrées dans les contraintes réelles du marché. En mettant fortement l'accent sur les tests empiriques, la validation walk-forward et une exécution attentive au risque, le programme permet de bâtir des systèmes de trading fiables, reproductibles et résistants aux biais. Conçu pour les traders, les quants, les analystes et les développeurs, ce cours apporte les fondements statistiques, techniques et éthiques nécessaires pour évoluer avec assurance sur les marchés financiers quantitatifs modernes.

Croissance

Compétences et objectifs d'apprentissage

Il y a 10 modules dans ce cours


  • L'évolution de l'analyse technique classique vers le quantitatifDébloquez ce cours pour le regarder2 min 15 s
  • L'analyse technique quantitative face à la traditionnelleDébloquez ce cours pour le regarder1 min 34 s
  • Trading systématique et trading discrétionnaireDébloquez ce cours pour le regarder1 min 47 s
  • Sources de données : marché, alternatives et haute fréquenceDébloquez ce cours pour le regarder3 min 16 s
  • Le rôle de la pensée statistique et des probabilités en ATQDébloquez ce cours pour le regarder3 min 6 s
  • Outils pour l'ATQ : Python, R, QuantConnect et contrôle qualité des donnéesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 48 s

  • Statistiques descriptives des données de prix et de volumeDébloquez ce cours pour le regarder1 min 52 s
  • Les distributions de probabilité des rendements de marchéDébloquez ce cours pour le regarder1 min 45 s
  • Corrélation, covariance et dépendances dans les données de marchéDébloquez ce cours pour le regarder1 min 45 s
  • Analyse de séries temporelles : stationnarité, tendances et saisonnalitéDébloquez ce cours pour le regarder3 min 59 s
  • L'autocorrélation et l'analyse des retardsDébloquez ce cours pour le regarder1 min 42 s
  • Tests d'hypothèses sur la fiabilité des figures et stratégiesDébloquez ce cours pour le regarder1 min 58 s

  • Traduire les indicateurs classiques en facteurs quantitatifsDébloquez ce cours pour le regarder2 min 4 s
  • Modèles factoriels de suivi de tendance et de retour à la moyenneDébloquez ce cours pour le regarder1 min 51 s
  • Facteurs fondés sur la volatilité, la liquidité et le volumeDébloquez ce cours pour le regarder1 min 42 s
  • Construction de facteurs composites et schémas de pondérationDébloquez ce cours pour le regarder1 min 47 s
  • Modélisation de la volatilité : GARCH, EWMA et indicateurs fondés sur l'ATRDébloquez ce cours pour le regarder1 min 33 s
  • Invalidations et exceptions par classe d'actifs et horizonDébloquez ce cours pour le regarder1 min 53 s
  • Validation des facteurs : robustesse, stabilité et significativité statistiqueDébloquez ce cours pour le regarder1 min 28 s

  • Concevoir des règles d'entrée et de sortie à partir de signaux quantitatifsDébloquez ce cours pour le regarder1 min 28 s
  • Filtres de signaux : intégration multi-facteurs et multi-horizonsDébloquez ce cours pour le regarder1 min 21 s
  • Techniques de classement et de notation pour la sélection des tradesDébloquez ce cours pour le regarder1 min 18 s
  • Agrégation de signaux et confluence au niveau du portefeuilleDébloquez ce cours pour le regarder1 min 59 s
  • Gérer les signaux contradictoires : hiérarchies de décisionDébloquez ce cours pour le regarder1 min 28 s
  • Étude de cas : stratégies factorielles en actions, Forex et cryptoDébloquez ce cours pour le regarder2 min 55 s

  • Les principes d'un backtesting robuste et du walk-forwardDébloquez ce cours pour le regarder1 min 33 s
  • Indicateurs de performance : Sharpe, Sortino, drawdown et taux de réussiteDébloquez ce cours pour le regarder1 min 12 s
  • La significativité statistique des résultats de backtestDébloquez ce cours pour le regarder1 min 20 s
  • Simulations de Monte-Carlo et bootstrap pour la robustesseDébloquez ce cours pour le regarder1 min 55 s
  • Éviter les pièges : biais d'anticipation, de survie et data snoopingDébloquez ce cours pour le regarder1 min 20 s
  • Validation hors échantillon et tests de résistance de la stratégieDébloquez ce cours pour le regarder1 min 34 s

  • Dimensionnement : fixe, ajusté à la volatilité et critère de KellyDébloquez ce cours pour le regarder1 min 58 s
  • Indicateurs quantitatifs de risque : VaR, CVaR et drawdown maximalDébloquez ce cours pour le regarder1 min 28 s
  • Optimisation de portefeuille : moyenne-variance et Black-LittermanDébloquez ce cours pour le regarder1 min 42 s
  • Règles de gestion du risque dynamiques ou statiquesDébloquez ce cours pour le regarder1 min 27 s
  • Tests de résistance et analyse de scénarios des stratégies quantitativesDébloquez ce cours pour le regarder1 min 24 s
  • Risque comportemental et biais cognitifs en ATQDébloquez ce cours pour le regarder1 min 35 s

  • Plateformes pour l'ATQ : Python, QuantConnect, Backtrader, TradingViewDébloquez ce cours pour le regarder1 min 36 s
  • Coder des stratégies systématiques : bonnes pratiques et ingénierie des variablesDébloquez ce cours pour le regarder1 min 41 s
  • Traitement des données : nettoyage, agrégation et temps réelDébloquez ce cours pour le regarder1 min 27 s
  • Automatisation : exécution, alertes et intégration d'APIDébloquez ce cours pour le regarder2 min 18 s
  • Surveiller les stratégies en production et les indicateurs de risque en temps réelDébloquez ce cours pour le regarder1 min 45 s
  • Étude de cas : déployer un système de trading quantitatifDébloquez ce cours pour le regarder2 min 7 s

  • Le machine learning en ATQ : modèles supervisés et non supervisésDébloquez ce cours pour le regarder2 min 48 s
  • L'arbitrage statistique et les stratégies de pair tradingDébloquez ce cours pour le regarder2 min 2 s
  • Stratégies quantitatives haute fréquence et basse fréquenceDébloquez ce cours pour le regarder2 min 45 s
  • Les données alternatives en ATQ : sentiment, actualités et réseaux sociauxDébloquez ce cours pour le regarder2 min 2 s
  • Modèles adaptatifs et techniques de changement de régimeDébloquez ce cours pour le regarder1 min 43 s
  • Étude de cas : intégrer l'ATQ à l'AT classique et aux données alternativesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 20 s

  • L'usage éthique des outils de trading quantitatif et automatiséDébloquez ce cours pour le regarder1 min
  • Enjeux réglementaires et conduite de marché en ATQDébloquez ce cours pour le regarder1 min 10 s
  • Éviter le surapprentissage, le curve fitting et les résultats trompeursDébloquez ce cours pour le regarder1 min 4 s
  • Documentation et pistes d'audit des stratégies quantitativesDébloquez ce cours pour le regarder56 s
  • Apprentissage continu : revues, compétitions et communautés de rechercheDébloquez ce cours pour le regarder45 s
  • Exercice de synthèse : construire, tester et présenter une stratégie quantitativeDébloquez ce cours pour le regarder47 s
  • ConclusionDébloquez ce cours pour le regarder53 s

Examen final

Évaluez votre apprentissage avec un examen final couvrant tous les sujets du cours.

Ce cours fait partie des certifications suivantes

Certification en IA et trading algorithmique (AIAT)Émis par Capital Academy et l'American University in Dubai (AUD)

Certification en IA et trading algorithmique (AIAT)

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FAQdes cours

Le cours enseigne à appliquer des méthodes mathématiques, statistiques et fondées sur les données pour renforcer l'analyse technique traditionnelle, construire des stratégies à base de règles et valider des modèles avec rigueur quantitative.
Le cours s'adresse aux traders, analystes et investisseurs souhaitant passer d'une analyse technique discrétionnaire à une conception de stratégies systématique et fondée sur les preuves.
Le module couvre le raisonnement statistique, l'aléatoire, la non-stationnarité, l'interprétation du comportement de marché et les raisons pour lesquelles la validation quantitative est essentielle à la précision de l'analyse technique.
Le cours enseigne les méthodes de backtest, la validation walk-forward, les contrôles de robustesse, des indicateurs tels que les ratios de Sharpe et de Sortino, et les techniques pour éviter le surajustement et le biais de data snooping.
Les apprenants développeront des compétences quantitatives de gestion des risques : dimensionnement par la volatilité, modélisation de l'espérance, détection de régimes, réduction du bruit et adaptation de la stratégie aux différentes conditions de marché.

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