Ce cours pose une base complète en mesure de performance à l'aide du ratio de Sharpe, du ratio de Sortino, de l'alpha et du bêta, pour évaluer l'efficience d'un portefeuille et le savoir-faire du gérant. Les participants apprennent à quantifier les rendements ajustés du risque, à interpréter la sensibilité au marché et à distinguer la valeur réellement apportée par le gérant de la simple exposition à l'indice de référence. Grâce à des calculs concrets sous Excel et Python, à des jeux de données réels et à des études de cas de fonds, les apprenants développent une capacité d'analyse approfondie. Le programme permet aux analystes, gérants de portefeuille et investisseurs institutionnels d'évaluer la performance avec précision, d'éviter les biais statistiques et de mettre en place des cadres de reporting robustes.