Ce cours présente la simulation de Monte-Carlo comme un outil puissant pour modéliser l'incertitude et projeter des résultats financiers. Il aborde les lois de probabilité, la génération de scénarios, les techniques de valorisation et l'analyse du risque appliquées à l'investissement et à la finance d'entreprise. Les participants apprennent à construire des simulations à partir d'exemples concrets qui révèlent l'éventail des comportements de marché possibles. Conçu pour les analystes et les professionnels orientés données, ce cours améliore la prise de décision en intégrant l'aléa et la rigueur statistique à la modélisation financière.

Croissance

Compétences et objectifs d'apprentissage

Il y a 8 modules dans ce cours


  • Qu'est-ce que la modélisation financière ?Débloquez ce cours pour le regarder9 min 26 s
  • Mettre en place le modèle financierDébloquez ce cours pour le regarder5 min 58 s
  • Les liens entre les états financiersDébloquez ce cours pour le regarder1 min 59 s
  • Panorama de la modélisation du risqueDébloquez ce cours pour le regarder8 min 3 s
  • Les fonctions Excel pour la modélisation financièreDébloquez ce cours pour le regarder2 min 57 s
  • Défis et points d'attentionDébloquez ce cours pour le regarder1 min 9 s

  • Introduction à la simulation de Monte-Carlo en modélisation financièreDébloquez ce cours pour le regarder7 min 12 s
  • Les distributions de probabilité et leurs caractéristiquesDébloquez ce cours pour le regarder7 min 28 s
  • Génération de nombres aléatoires et techniques d'échantillonnageDébloquez ce cours pour le regarder4 min 13 s
  • Les bases de la simulation de Monte-CarloDébloquez ce cours pour le regarder2 min 41 s
  • Les algorithmes utilisés dans les simulations de Monte-CarloDébloquez ce cours pour le regarder59 s
  • Monte-Carlo en Python — les basesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 46 s
  • Comment fonctionne une simulation de Monte-Carlo ?Débloquez ce cours pour le regarder1 min 26 s
  • Les applications des simulations de Monte-CarloDébloquez ce cours pour le regarder1 min 32 s
  • Avantages et inconvénients des simulations de Monte-CarloDébloquez ce cours pour le regarder1 min 19 s

  • Qu'est-ce que le risque de modèle et pourquoi est-ce important ?Débloquez ce cours pour le regarder3 min
  • Introduction à la modélisation du risque de créditDébloquez ce cours pour le regarder2 min 42 s
  • Crédit et incertitudeDébloquez ce cours pour le regarder1 min 10 s
  • Modèles empiriques et fondés sur les donnéesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 41 s
  • Le ratio d'adéquation des fonds propresDébloquez ce cours pour le regarder2 min 27 s
  • Les approches d'évaluation du risque de créditDébloquez ce cours pour le regarder4 min 16 s
  • Les modèles financiersDébloquez ce cours pour le regarder4 min 5 s
  • Le modèle KMVDébloquez ce cours pour le regarder4 min 4 s
  • Le modèle CreditMetricsDébloquez ce cours pour le regarder1 min 55 s
  • Le modèle CreditRisk+Débloquez ce cours pour le regarder58 s
  • Calculer la probabilité de défautDébloquez ce cours pour le regarder2 min 8 s
  • Modèles et algorithmes de risque de créditDébloquez ce cours pour le regarder

  • Comprendre l'analyse du risque projetDébloquez ce cours pour le regarder7 min 5 s

  • Tests de résistance et analyse de scénarios dans la validation du risque de créditDébloquez ce cours pour le regarder5 min 21 s
  • Construire des scénarios dans ExcelDébloquez ce cours pour le regarder2 min 42 s
  • L'analyse de sensibilité avec les tables de donnéesDébloquez ce cours pour le regarder3 min 21 s

  • Sujets avancés en modélisation financièreDébloquez ce cours pour le regarder5 min 15 s
  • Les modèles de fusions-acquisitions (M&A)Débloquez ce cours pour le regarder2 min 25 s
  • Le processus d'audit et de revue du modèleDébloquez ce cours pour le regarder

  • Construction du modèle pas à pasDébloquez ce cours pour le regarder4 min 12 s
  • Les défis de modélisation propres à chaque secteurDébloquez ce cours pour le regarder2 min 31 s
  • Exemples de simulation de stratégies par Monte-CarloDébloquez ce cours pour le regarder2 min 5 s
  • ConclusionDébloquez ce cours pour le regarder1 min 17 s

Examen final

Évaluez votre apprentissage avec un examen final couvrant tous les sujets du cours.

Ce cours fait partie des certifications suivantes

Gestionnaire certifié de portefeuilles et de fonds (CPFM)Émis par Capital Academy et l'American University in Dubai (AUD)

Gestionnaire certifié de portefeuilles et de fonds (CPFM)

63 CoursExercices interactifs illimités

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Certificat en analyse financière augmentée par l'IA (CAFA)Émis par Capital Academy et l'American University in Dubai (AUD)

Certificat en analyse financière augmentée par l'IA (CAFA)

56 CoursExercices interactifs illimités

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Certification en IA et trading algorithmique (AIAT)Émis par Capital Academy et l'American University in Dubai (AUD)

Certification en IA et trading algorithmique (AIAT)

54 CoursExercices interactifs illimités

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FAQdes cours

Le cours enseigne à construire, mettre en œuvre et analyser des modèles financiers par simulation de Monte-Carlo afin d'évaluer l'incertitude, le risque et les scénarios en trading, crédit et financement de projets.
Le cours s'adresse aux professionnels de la finance, analystes et praticiens du risque souhaitant renforcer leur modélisation et appliquer des méthodes probabilistes à la décision financière.
Le module couvre les distributions de probabilité, les techniques d'échantillonnage aléatoire et les méthodes de simulation sous Excel utilisées pour modéliser l'incertitude des projections financières.
Le cours examine des cadres de risque de crédit tels que CAMEL, KMV et CreditRisk+, enseigne le calcul de la probabilité de défaut et montre l'application de la simulation de Monte-Carlo à son évaluation.
Les apprenants développeront la capacité à construire des tests de résistance, à créer des modèles par scénarios et à utiliser les tables de données Excel pour intégrer des simulations de Monte-Carlo dans une analyse de sensibilité robuste.

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