Курс посвящён построению и ведению портфелей облигаций с опорой на анализ кривой доходности, кредитную оценку и методы риска на основе дюрации. Рассматриваются облигационные стратегии, моделирование процентных ставок, структуры денежных потоков и контроль рисков в сегменте фиксированного дохода. Слушатели учатся оценивать возможности, управлять процентным риском и оптимизировать позиции на разных стадиях рыночного цикла. Курс создан для аналитиков и портфельных управляющих и даёт ключевые инструменты для работы со сложностями облигационного портфеля.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 6 модулей
- Обзор инструментов с фиксированным доходомОткройте этот класс, чтобы смотреть10 мин 36 с
- Построение портфеля облигацийОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 11 с
- Пассивный портфель облигацийОткройте этот класс, чтобы смотреть49 с
- Почему активное управление может дать более высокую доходность облигацийОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 56 с
- Управление рисками и измерение результативности в облигацияхОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 44 с
- Кредитное качествоОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 36 с
- Доходность: разбор составляющихОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 15 с
- Риски портфеля облигацийОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 45 с
- Баланс риска и доходности в облигационных инвестицияхОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 8 с
- Основы кривой доходностиОткройте этот класс, чтобы смотреть7 мин 20 с
- Виды кривых доходностиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 46 с
- Что такое кривая доходности казначейских облигаций США?Откройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 7 с
- Что такое риск кривой доходности?Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 10 с
- Временная структура процентных ставок и кривые доходностиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 54 с
- Теория кривой доходностиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 47 с
- Спот-кривая и пар-криваяОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 39 с
- Форвардная ставкаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 39 с
- Доходность к погашениюОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 54 с
- Ожидаемая и фактическая доходностьОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 20 с
- Ценообразование облигацийОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 58 с
- Построение кривой своповОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 23 с
- Вывод форвардной кривойОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 36 с
- Метод бутстрэппингаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 27 с
- Дисконтирование денежных потоковОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 45 с
- Соглашения о начислении процентовОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 49 с
- Методы построения кривойОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 57 с
- Подгонка кривойОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 26 с
- Методы подгонки кривойОткройте этот класс, чтобы смотреть12 мин 23 с
- Доверительный интервал и интервал прогнозаОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 24 с
- Назначение подогнанной кривойОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 20 с
- Ограничения отчётов cheap/richОткройте этот класс, чтобы смотреть12 мин 3 с
- Фьючерсы на облигацииОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 35 с
- Корзина поставляемых облигацийОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 16 с
- Конверсионный факторОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 58 с
- Cheapest-to-deliver (CTD)Откройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 32 с
- ОценкаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 35 с
- Смена CTDОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 58 с
- Расширьте свои знанияОткройте этот класс, чтобы смотреть
- Процентный рискОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 22 с
- Инвестиционные продуктыОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 25 с
- Понимание риска упущенных возможностейОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 48 с
- Снижение процентного рискаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 39 с
- Кривая своповОткройте этот класс, чтобы смотреть7 мин 49 с
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 30 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертифицированный управляющий портфелями и фондами (CPFM)
63 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
FAQпо курсам
Курс даёт принципы, стратегии и аналитические инструменты для управления портфелями облигаций: распределение активов, управление рисками, оценка облигаций и анализ кривой доходности.
Курс предназначен для финансовых специалистов, портфельных управляющих и инвестиционных аналитиков, желающих углубить экспертизу в облигационных инвестициях и оптимизации портфеля.
Модуль охватывает разные типы кривой доходности — нормальную, инвертированную и плоскую — и обучает методам её построения на реальных рыночных данных с помощью инструментов вроде Excel.
Курс объясняет рынки облигационных фьючерсов, конверсионные коэффициенты и способ определения самой дешёвой к поставке облигации (CTD) для обоснованных торговых и хеджирующих решений.
Слушатели получат практические навыки управления процентным риском с помощью кривых свопов, стратегий хеджирования и аналитических инструментов для оптимизации доходности облигационного портфеля.
Исследовать
Больше от trading
4 модуля18 уроков12 ч
Robert Adams
Руководитель по финансированию ценными бумагами
Разблокировать сейчас - $49
13 модулей46 уроков15 ч
Giovanni Rossi
Руководитель по портфелям и результативности
Разблокировать сейчас - $69
12 модулей50 уроков15 ч
Charbel Ziade
Руководитель операций и управления фондами
Разблокировать сейчас - $59
Отзывы
Что говорят наши студенты
4.6
0 отзывов