Курс посвящён методам на основе данных, которые применяются для построения и ведения современных инвестиционных портфелей. Рассматриваются факторные модели, риск-аналитика, методы оптимизации, поиск альфы и атрибуция результатов. Слушатели узнают, как количественные подходы поддерживают конструирование портфеля, распределение риск-бюджета и повышение долгосрочной доходности. Курс создан для аналитиков, квантов и портфельных управляющих и формирует сильные технические навыки для внедрения системных, подкреплённых исследованиями стратегий.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 10 модулей
- Обзор управления портфелемОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 25 с
- Роль количественных методов в управлении портфелемОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 49 с
- Историческая эволюция и тренды количественного управления портфелемОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 39 с
- Значение данных и технологий в управлении портфелемОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 29 с
- Современная портфельная теория (MPT)Откройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 8 с
- Модель оценки капитальных активов (CAPM)Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 22 с
- Теория арбитражного ценообразования (APT)Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 4 с
- Эффективная граница и компромисс риска и доходностиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 34 с
- Диверсификация портфеля и управление рискамиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 31 с
- Факторные модели и факторное инвестированиеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 35 с
- Стратегии паритета рискаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 27 с
- Методы оптимизации портфеляОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 33 с
- Атрибуция результативности и декомпозиция рискаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 27 с
- Понимание и измерение портфельного рискаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 59 с
- Однофакторные моделиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 9 с
- Многофакторные моделиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 5 с
- Часто используемые факторыОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 5 с
- Стоимость под риском (VaR) и условная VaR (CVaR)Откройте этот класс, чтобы смотреть1 мин
- Стресс-тестирование и сценарный анализОткройте этот класс, чтобы смотреть49 с
- Стратегии динамического хеджированияОткройте этот класс, чтобы смотреть48 с
- Оптимизация «среднее-дисперсия» (MVO)Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 2 с
- Модель Блэка-ЛиттерманаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 18 с
- Портфели паритета риска и минимальной дисперсииОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 26 с
- Построение портфеля на основе факторовОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 24 с
- Платформы и инструменты алгоритмической торговлиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 38 с
- Стратегии исполнения ордеровОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 16 с
- Методы ребалансировки портфеляОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 22 с
- Оценка и атрибуция результативностиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 16 с
- Коэффициент Шарпа и информационный коэффициентОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 42 с
- Регуляторные рамки управления портфелемОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 1 с
- Этические и регуляторные вопросыОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 32 с
- Регулирование инсайдерской торговлиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 21 с
- Кодекс этики портфельных управляющихОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 33 с
- Машинное обучение для построения портфеляОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 44 с
- Оптимизация портфеля с учётом транзакционных издержекОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 35 с
- Управление портфелем в альтернативных инвестицияхОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 47 с
- Факторы ESG в управлении портфелемОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 35 с
- Анализ успешных количественных портфельных стратегийОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 29 с
- Возникшие вызовы и извлечённые урокиОткройте этот класс, чтобы смотреть7 мин 55 с
- Итоги курсаОткройте этот класс, чтобы смотреть
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть57 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертифицированный управляющий портфелями и фондами (CPFM)
63 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
Сертификат по финансовому анализу на основе ИИ (CAFA)
56 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
FAQпо курсам
Курс даёт глубокое понимание количественных инструментов, финансовых теорий и систематических инвестиционных методов, применяемых для построения, оптимизации и оценки портфелей на основе данных.
Курс предназначен для финансовых специалистов, аналитиков и портфельных управляющих, желающих применять количественные модели, методы анализа риска и систематические стратегии в управлении инвестициями.
Этот модуль охватывает современную портфельную теорию (MPT), CAPM и APT и показывает, как эти основополагающие теории направляют построение портфеля и решения о соотношении риска и доходности.
Курс рассматривает инструменты измерения и декомпозиции портфельного риска, обсуждает методы его снижения и показывает, как количественные модели улучшают оценку риска и устойчивость портфеля.
Слушатели научатся применять машинное обучение к портфельным стратегиям, учитывать ESG-факторы, оценивать альтернативные активы и разбирать реальные кейсы, выявляя лучшие практики и типичные ошибки.
Исследовать
Больше от trading
7 модулей36 уроков15 ч
Marcus Wright
Наставник по основам количественных методов
Разблокировать сейчас - $69
5 модулей22 урока15 ч
Yuki Satou
Специалист по стохастическому моделированию
Разблокировать сейчас - $69
Отзывы
Что говорят наши студенты
4.6
0 отзывов