Курс превращает классический технический анализ в полностью системную дисциплину, основанную на данных. Слушатели осваивают, как переводить индикаторы в количественные факторы, строить статистически проверяемые торговые сигналы и валидировать стратегии надёжными методами бэктеста с учётом реальных рыночных ограничений. Благодаря упору на эмпирическую проверку, walk-forward валидацию и исполнение с учётом риска программа готовит к созданию надёжных, воспроизводимых и устойчивых к смещениям торговых систем. Курс создан для трейдеров, квантов, аналитиков и разработчиков и даёт статистическую, техническую и этическую базу для уверенной работы на современных количественных финансовых рынках.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 10 модулей
- Эволюция от классического к количественному техническому анализуОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 15 с
- Количественный и традиционный технический анализОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 34 с
- Систематическая и дискреционная торговляОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 47 с
- Источники данных: рыночные, альтернативные и высокочастотныеОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 16 с
- Роль статистического мышления и вероятности в КТАОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 6 с
- Инструменты КТА: Python, R, QuantConnect и контроль качества данныхОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 48 с
- Описательная статистика ценовых и объёмных данныхОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 52 с
- Распределения вероятностей рыночной доходностиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 45 с
- Корреляция, ковариация и зависимости в рыночных данныхОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 45 с
- Анализ временных рядов: стационарность, тренды и сезонностьОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 59 с
- Автокорреляция и лаговый анализОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 42 с
- Проверка гипотез о надёжности паттернов и стратегийОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 58 с
- Перевод классических индикаторов в количественные факторыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 4 с
- Факторные модели следования тренду и возврата к среднемуОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 51 с
- Факторы на основе волатильности, ликвидности и объёмаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 42 с
- Построение композитных факторов и схемы взвешиванияОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 47 с
- Моделирование волатильности: GARCH, EWMA и метрики на базе ATRОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 33 с
- Инвалидации и исключения по классам активов и таймфреймамОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 53 с
- Валидация факторов: устойчивость, стабильность и статистическая значимостьОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 28 с
- Разработка правил входа и выхода на количественных сигналахОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 28 с
- Фильтры сигналов: многофакторная и мультитаймфреймовая интеграцияОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 21 с
- Методы ранжирования и скоринга для отбора сделокОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 18 с
- Агрегация сигналов и конфлюэнс на уровне портфеляОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 59 с
- Работа с противоречивыми сигналами: иерархия решенийОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 28 с
- Кейс: факторные стратегии в акциях, на Форекс и в криптеОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 55 с
- Принципы надёжного бэктестинга и walk-forward тестированияОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 33 с
- Метрики результативности: Шарп, Сортино, просадка и доля прибыльных сделокОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 12 с
- Статистическая значимость результатов бэктестаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 20 с
- Монте-Карло и бутстрэп для проверки устойчивостиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 55 с
- Как избежать ловушек: заглядывание вперёд, ошибка выжившего и подгонка под данныеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 20 с
- Валидация вне выборки и стресс-тестирование стратегииОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 34 с
- Размер позиции: фиксированный, с поправкой на волатильность и критерий КеллиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 58 с
- Количественные метрики риска: VaR, CVaR и максимальная просадкаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 28 с
- Оптимизация портфеля: модели среднее-дисперсия и Блэка-ЛиттерманаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 42 с
- Динамические и статические правила управления рискамиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 27 с
- Стресс-тестирование и сценарный анализ количественных стратегийОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 24 с
- Поведенческий риск и когнитивные искажения в КТАОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 35 с
- Платформы для КТА: Python, QuantConnect, Backtrader, TradingViewОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 36 с
- Программирование систематических стратегий: лучшие практики и инженерия признаковОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 41 с
- Обработка данных: очистка, агрегация и обработка в реальном времениОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 27 с
- Автоматизация: исполнение, оповещения и интеграция APIОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 18 с
- Мониторинг работающих стратегий и метрик риска в реальном времениОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 45 с
- Кейс: развёртывание количественной торговой системыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 7 с
- Машинное обучение в КТА: модели с учителем и безОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 48 с
- Статистический арбитраж и парный трейдингОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 2 с
- Высоко- и низкочастотные количественные стратегииОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 45 с
- Альтернативные данные в КТА: настроения, новости и соцсетиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 2 с
- Адаптивные модели и методы смены режимовОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 43 с
- Кейс: интеграция КТА с классическим ТА и альтернативными даннымиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 20 с
- Этичное использование количественных и автоматизированных торговых инструментовОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин
- Регуляторные вопросы и рыночное поведение в КТАОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 10 с
- Как избежать переобучения, подгонки кривой и вводящих в заблуждение результатовОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 4 с
- Документация и аудиторские следы количественных стратегийОткройте этот класс, чтобы смотреть56 с
- Непрерывное обучение: журналы, соревнования и исследовательские сообществаОткройте этот класс, чтобы смотреть45 с
- Итоговое задание: построить, протестировать и представить количественную стратегиюОткройте этот класс, чтобы смотреть47 с
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть53 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертификация по ИИ и алгоритмической торговле (AIAT)
54 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
FAQпо курсам
Курс учит применять математические, статистические и основанные на данных методы для усиления традиционного технического анализа, построения стратегий по правилам и количественно строгой проверки торговых моделей.
Курс предназначен для трейдеров, аналитиков и инвесторов, желающих перейти от дискреционного технического анализа к системному, основанному на данных проектированию стратегий.
Модуль охватывает статистическое мышление, случайность, нестационарность, интерпретацию поведения рынка и объясняет, почему количественная проверка необходима для повышения точности технического анализа.
Курс обучает методам бэктестинга, walk-forward валидации, проверкам устойчивости, метрикам вроде коэффициентов Шарпа и Сортино, а также приёмам против переобучения и data-snooping.
Слушатели разовьют количественные навыки риск-менеджмента: определение размера позиции по волатильности, моделирование матожидания, выявление режимов, снижение шума и адаптацию стратегии к разным рыночным условиям.
Исследовать
Больше от trading
7 модулей36 уроков15 ч
Marcus Wright
Наставник по основам количественных методов
Разблокировать сейчас - $69
5 модулей22 урока15 ч
Yuki Satou
Специалист по стохастическому моделированию
Разблокировать сейчас - $69
Отзывы
Что говорят наши студенты
4.6
0 отзывов