Este curso ofrece una base completa en medición del desempeño con el ratio de Sharpe, el ratio de Sortino, alfa y beta para evaluar la eficiencia de una cartera y la habilidad del gestor. Los participantes aprenden a cuantificar la rentabilidad ajustada al riesgo, interpretar la sensibilidad al mercado y distinguir el valor real que aporta un gestor de la simple exposición al índice de referencia. Mediante cálculo práctico en Excel y Python, conjuntos de datos reales y casos de fondos, el alumno desarrolla una capacidad analítica profunda. El programa prepara a analistas, gestores de carteras e inversores institucionales para evaluar el desempeño con precisión, evitar sesgos estadísticos e implantar marcos de reporte sólidos.
Crecimiento
Habilidades y objetivos de aprendizaje
Hay 14 módulos en esta clase
- La importancia de medir el rendimiento en la gestión de fondosDesbloquea esta clase para verla3 min 16 s
- Panorama de las métricas clave: Sharpe, Sortino, alfa, betaDesbloquea esta clase para verla4 min 39 s
- Tipos de fondos: soberanos, de pensiones, mutuos y hedge fundsDesbloquea esta clase para verla3 min 35 s
- El papel de las métricas de rendimiento en las decisiones de inversiónDesbloquea esta clase para verla3 min 3 s
- Definir riesgo y rentabilidad en la gestión de carterasDesbloquea esta clase para verla3 min 13 s
- Rentabilidad esperada, volatilidad y varianzaDesbloquea esta clase para verla2 min 42 s
- El tipo libre de riesgo y su papel en las métricasDesbloquea esta clase para verla2 min 23 s
- Riesgo sistemático frente a no sistemáticoDesbloquea esta clase para verla3 min 2 s
- Fundamentos estadísticos y de benchmarkingDesbloquea esta clase para verla3 min 20 s
- Definición y fórmula del ratio de SharpeDesbloquea esta clase para verla2 min 16 s
- Calcular el ratio de Sharpe: datos y pasosDesbloquea esta clase para verla2 min 36 s
- Interpretar el ratio de Sharpe para evaluar carterasDesbloquea esta clase para verla2 min 32 s
- Aplicaciones en la comparación de fondos y estrategiasDesbloquea esta clase para verla2 min 34 s
- Limitaciones y críticas del ratio de SharpeDesbloquea esta clase para verla2 min 12 s
- Definición y concepto del ratio de SortinoDesbloquea esta clase para verla1 min 5 s
- Riesgo a la baja frente a volatilidad totalDesbloquea esta clase para verla1 min 2 s
- Calcular el ratio de Sortino: pasos prácticosDesbloquea esta clase para verla2 min 31 s
- Aplicaciones en el análisis de fondos ajustado al riesgoDesbloquea esta clase para verla3 min 40 s
- Comparar los ratios de Sharpe y SortinoDesbloquea esta clase para verla2 min 55 s
- Definición y fórmula del alfaDesbloquea esta clase para verla1 min 19 s
- Calcular el alfa: CAPM y modelos multifactorialesDesbloquea esta clase para verla1 min 58 s
- Interpretar el alfa en gestión activa frente a pasivaDesbloquea esta clase para verla2 min 1 s
- Retos al estimar el alfa verdaderoDesbloquea esta clase para verla1 min 44 s
- El alfa según las condiciones de mercadoDesbloquea esta clase para verla1 min 40 s
- Definición y fórmula de la betaDesbloquea esta clase para verla1 min 18 s
- Calcular la beta: regresión y consideracionesDesbloquea esta clase para verla2 min 5 s
- Interpretar la beta para la sensibilidad y exposición de la carteraDesbloquea esta clase para verla2 min 36 s
- Aplicaciones en asignación de activos y gestión del riesgoDesbloquea esta clase para verla2 min 59 s
- Limitaciones de la beta en la evaluación del rendimientoDesbloquea esta clase para verla3 min 14 s
- Ratio de Treynor y ratio de informaciónDesbloquea esta clase para verla1 min 59 s
- El alfa de Jensen y otras variantesDesbloquea esta clase para verla2 min 24 s
- Modelos multifactoriales: Fama-French y CarhartDesbloquea esta clase para verla1 min 7 s
- Atribución y descomposición del rendimientoDesbloquea esta clase para verla1 min 5 s
- Métricas de rendimiento ajustadas por ESGDesbloquea esta clase para verla1 min 9 s
- Herramientas de medición del rendimiento: Excel, Python, RDesbloquea esta clase para verla1 min 23 s
- Fuentes de datos y consideraciones de calidadDesbloquea esta clase para verla1 min
- Construir dashboards de rendimiento interactivosDesbloquea esta clase para verla59 s
- Caso de estudio: medir el rendimiento de un fondo multiactivoDesbloquea esta clase para verla1 min 36 s
- Automatización del reporting de composites y del cumplimientoDesbloquea esta clase para verla1 min 5 s
- Supuestos y sesgos en el cálculo de métricasDesbloquea esta clase para verla1 min 21 s
- Distribuciones no normales y colas gruesasDesbloquea esta clase para verla1 min 11 s
- Horizonte temporal y sensibilidad al régimen de mercadoDesbloquea esta clase para verla1 min 2 s
- Abordar los huecos de datos y el sesgo de supervivenciaDesbloquea esta clase para verla1 min 12 s
- Integridad y auditabilidad de los datos bajo GIPSDesbloquea esta clase para verla1 min 3 s
- Análisis del rendimiento de fondos soberanos y de pensionesDesbloquea esta clase para verla1 min 28 s
- Casos de estudio de hedge funds y fondos mutuosDesbloquea esta clase para verla1 min 21 s
- Proyecto final: evaluar el rendimiento de un fondoDesbloquea esta clase para verla1 min 7 s
- Tendencias futuras: IA, ESG y métricas de rendimientoDesbloquea esta clase para verla1 min 18 s
- IA y sistemas automatizados de verificación del rendimientoDesbloquea esta clase para verla1 min 10 s
- Introducción a GIPS: historia, objetivos y relevancia globalDesbloquea esta clase para verla1 min 24 s
- Estructura y principios básicos de GIPSDesbloquea esta clase para verla1 min 9 s
- Metodologías de cálculo: rentabilidad ponderada por tiempo frente a por dineroDesbloquea esta clase para verla1 min 16 s
- Construcción de composites, verificación y cumplimientoDesbloquea esta clase para verla1 min 7 s
- GIPS en la práctica: implementación institucional y retosDesbloquea esta clase para verla1 min 18 s
- Características de los activos ilíquidos y alternativosDesbloquea esta clase para verla1 min 41 s
- La TIR: métrica clave del rendimiento en activos ilíquidosDesbloquea esta clase para verla1 min 50 s
- Múltiplos de valor y ratios de flujo: MOIC, TVPI y DPIDesbloquea esta clase para verla1 min 32 s
- El equivalente de mercado público (PME) y enfoques de benchmarkingDesbloquea esta clase para verla1 min 19 s
- Valoración, ajustes a valor razonable y estándares de reportingDesbloquea esta clase para verla1 min 34 s
- Aplicar métricas tradicionales a cripto y activos tokenizadosDesbloquea esta clase para verla1 min 27 s
- Benchmarking de mercados 24/7 y clases de activos tokenizadosDesbloquea esta clase para verla1 min 32 s
- Tipo libre de riesgo, valoración y regulación en el rendimiento de activos digitalesDesbloquea esta clase para verla3 min 58 s
- CierreDesbloquea esta clase para verla1 min 14 s
Esta clase forma parte de las siguientes certificaciones
Gestor Certificado de Carteras y Fondos (CPFM)
63 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Certificado en Análisis Financiero Potenciado por IA (CAFA)
56 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Preguntasfrecuentes de Clases
El curso enseña a evaluar el desempeño de las inversiones con métricas clave ajustadas al riesgo —ratio de Sharpe, ratio de Sortino, alfa y beta—, para valorar la calidad de la rentabilidad y la habilidad del gestor.
El curso está diseñado para gestores de carteras, analistas e inversores que quieran entender la atribución del desempeño, distinguir la habilidad de la mera exposición al mercado y aplicar métricas profesionales.
El módulo abarca los supuestos sobre el activo libre de riesgo, el cálculo del exceso de rentabilidad, la medición de la volatilidad, la interpretación de ratios de Sharpe altos y bajos y sus límites en periodos de mercado anómalos.
El curso explica la desviación bajista, los niveles mínimos de rentabilidad aceptable, en qué se diferencia Sortino de Sharpe y por qué el riesgo bajista ofrece una visión más ajustada de la calidad de la rentabilidad.
Los alumnos calcularán e interpretarán el alfa según el CAPM, valorarán el alfa positivo y negativo, evaluarán la exposición sistemática mediante la beta, realizarán cálculos en hoja de cálculo y comunicarán los resultados con criterio profesional.
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