Este curso presenta la simulación de Monte Carlo como una herramienta potente para modelar la incertidumbre y proyectar resultados financieros. Recorre distribuciones de probabilidad, generación de escenarios, técnicas de valoración y análisis de riesgo aplicados a inversiones y finanzas corporativas. El alumno aprende a construir simulaciones con ejemplos prácticos que muestran el abanico de comportamientos posibles del mercado. Diseñado para analistas y profesionales orientados a datos, mejora la toma de decisiones al incorporar aleatoriedad y rigor estadístico a la modelización financiera.
Crecimiento
Habilidades y objetivos de aprendizaje
Hay 8 módulos en esta clase
- ¿Qué es el modelado financiero?Desbloquea esta clase para verla9 min 26 s
- Configurar el modelo financieroDesbloquea esta clase para verla5 min 58 s
- Vínculos entre los estados financierosDesbloquea esta clase para verla1 min 59 s
- Panorama de la modelización del riesgoDesbloquea esta clase para verla8 min 3 s
- Funciones de Excel para el modelado financieroDesbloquea esta clase para verla2 min 57 s
- Retos y consideracionesDesbloquea esta clase para verla1 min 9 s
- Introducción a la simulación de Monte Carlo en modelado financieroDesbloquea esta clase para verla7 min 12 s
- Distribuciones de probabilidad y sus característicasDesbloquea esta clase para verla7 min 28 s
- Generación de números aleatorios y técnicas de muestreoDesbloquea esta clase para verla4 min 13 s
- Fundamentos de la simulación de Monte CarloDesbloquea esta clase para verla2 min 41 s
- Algoritmos usados en las simulaciones de Monte CarloDesbloquea esta clase para verla59 s
- Monte Carlo en Python: fundamentosDesbloquea esta clase para verla2 min 46 s
- ¿Cómo funciona una simulación de Monte Carlo?Desbloquea esta clase para verla1 min 26 s
- Aplicaciones de las simulaciones de Monte CarloDesbloquea esta clase para verla1 min 32 s
- Ventajas y desventajas de las simulaciones de Monte CarloDesbloquea esta clase para verla1 min 19 s
- ¿Qué es el riesgo de modelo y por qué importa?Desbloquea esta clase para verla3 min
- Introducción a la modelización del riesgo de créditoDesbloquea esta clase para verla2 min 42 s
- Crédito e incertidumbreDesbloquea esta clase para verla1 min 10 s
- Modelos empíricos y basados en datosDesbloquea esta clase para verla2 min 41 s
- Ratio de adecuación de capitalDesbloquea esta clase para verla2 min 27 s
- Enfoques de evaluación del riesgo de créditoDesbloquea esta clase para verla4 min 16 s
- Modelos financierosDesbloquea esta clase para verla4 min 5 s
- El modelo KMVDesbloquea esta clase para verla4 min 4 s
- El modelo CreditMetricsDesbloquea esta clase para verla1 min 55 s
- El modelo CreditRisk+Desbloquea esta clase para verla58 s
- Calcular la probabilidad de impagoDesbloquea esta clase para verla2 min 8 s
- Modelos y algoritmos de riesgo de créditoDesbloquea esta clase para verla
- Entender el análisis de riesgo de proyectosDesbloquea esta clase para verla7 min 5 s
- Pruebas de estrés y análisis de escenarios en la validación del riesgo de créditoDesbloquea esta clase para verla5 min 21 s
- Construir escenarios en ExcelDesbloquea esta clase para verla2 min 42 s
- Análisis de sensibilidad con tablas de datosDesbloquea esta clase para verla3 min 21 s
- Temas avanzados de modelado financieroDesbloquea esta clase para verla5 min 15 s
- Modelos de fusiones y adquisiciones (M&A)Desbloquea esta clase para verla2 min 25 s
- Proceso de auditoría y revisión del modeloDesbloquea esta clase para verla
- Construcción del modelo paso a pasoDesbloquea esta clase para verla4 min 12 s
- Retos de modelización específicos de cada sectorDesbloquea esta clase para verla2 min 31 s
- Ejemplos de simulación de estrategias con Monte CarloDesbloquea esta clase para verla2 min 5 s
- CierreDesbloquea esta clase para verla1 min 17 s
Esta clase forma parte de las siguientes certificaciones
Gestor Certificado de Carteras y Fondos (CPFM)
63 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Certificado en Análisis Financiero Potenciado por IA (CAFA)
56 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Certificación en IA y Trading Algorítmico (AIAT)
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Preguntasfrecuentes de Clases
El curso enseña a construir, implementar y analizar modelos financieros con simulación de Monte Carlo para evaluar la incertidumbre, el riesgo y los escenarios posibles en trading, crédito y financiación de proyectos.
El curso está diseñado para profesionales de finanzas, analistas y especialistas en riesgos que quieran reforzar su modelización y aplicar métodos probabilísticos a la decisión financiera.
El módulo abarca las distribuciones de probabilidad, las técnicas de muestreo aleatorio y los métodos de simulación en Excel que se emplean para modelizar la incertidumbre en las proyecciones financieras.
El curso examina marcos de riesgo de crédito como CAMEL, KMV y CreditRisk+, enseña a calcular la probabilidad de impago y muestra cómo se aplica la simulación de Monte Carlo a su evaluación.
Los alumnos desarrollarán la capacidad de construir pruebas de estrés, crear modelos por escenarios y utilizar tablas de datos de Excel para integrar simulaciones de Monte Carlo en un análisis de sensibilidad sólido.
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