Курс знакомит с методом Монте-Карло как мощным инструментом моделирования неопределённости и прогнозирования финансовых результатов. Рассматриваются распределения вероятностей, генерация сценариев, методы оценки и анализ риска применительно к инвестициям и корпоративным финансам. Слушатели учатся строить симуляции на практических примерах, показывающих диапазон возможного поведения рынка. Курс создан для аналитиков и специалистов, работающих с данными, и улучшает качество решений за счёт учёта случайности и статистической строгости в финансовом моделировании.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 8 модулей
- Что такое финансовое моделирование?Откройте этот класс, чтобы смотреть9 мин 26 с
- Настройка финансовой моделиОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 58 с
- Связи между финансовыми отчётамиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 59 с
- Обзор моделирования рисковОткройте этот класс, чтобы смотреть8 мин 3 с
- Функции Excel для финансового моделированияОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 57 с
- Вызовы и важные аспектыОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 9 с
- Введение в метод Монте-Карло в финансовом моделированииОткройте этот класс, чтобы смотреть7 мин 12 с
- Распределения вероятностей и их характеристикиОткройте этот класс, чтобы смотреть7 мин 28 с
- Генерация случайных чисел и методы выборкиОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 13 с
- Основы метода Монте-КарлоОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 41 с
- Алгоритмы, используемые в симуляциях Монте-КарлоОткройте этот класс, чтобы смотреть59 с
- Монте-Карло на Python — основыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 46 с
- Как работает симуляция Монте-Карло?Откройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 26 с
- Применения симуляций Монте-КарлоОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 32 с
- Плюсы и минусы симуляций Монте-КарлоОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 19 с
- Что такое модельный риск и почему он важен?Откройте этот класс, чтобы смотреть3 мин
- Введение в моделирование кредитного рискаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 42 с
- Кредит и неопределённостьОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 10 с
- Эмпирические модели на основе данныхОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 41 с
- Коэффициент достаточности капиталаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 27 с
- Подходы к оценке кредитного рискаОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 16 с
- Финансовые моделиОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 5 с
- Модель KMVОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 4 с
- Модель CreditMetricsОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 55 с
- Модель CreditRisk+Откройте этот класс, чтобы смотреть58 с
- Расчёт вероятности дефолтаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 8 с
- Модели и алгоритмы кредитного рискаОткройте этот класс, чтобы смотреть
- Понимание анализа проектных рисковОткройте этот класс, чтобы смотреть7 мин 5 с
- Стресс-тестирование и сценарный анализ при валидации кредитного рискаОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 21 с
- Построение сценариев в ExcelОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 42 с
- Анализ чувствительности с помощью таблиц данныхОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 21 с
- Продвинутые темы финансового моделированияОткройте этот класс, чтобы смотреть5 мин 15 с
- Модели слияний и поглощений (M&A)Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 25 с
- Процесс аудита и проверки моделиОткройте этот класс, чтобы смотреть
- Пошаговое построение моделиОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 12 с
- Отраслевые вызовы моделированияОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 31 с
- Примеры симуляции стратегий методом Монте-КарлоОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 5 с
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 17 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертифицированный управляющий портфелями и фондами (CPFM)
63 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
Сертификат по финансовому анализу на основе ИИ (CAFA)
56 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
Сертификация по ИИ и алгоритмической торговле (AIAT)
54 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
FAQпо курсам
Курс учит строить, реализовывать и анализировать финансовые модели с помощью моделирования Монте-Карло для оценки неопределённости, риска и сценариев в трейдинге, кредитовании и проектном финансировании.
Курс предназначен для финансовых специалистов, аналитиков и риск-практиков, желающих усилить навыки моделирования и применять вероятностные методы в финансовых решениях.
Модуль охватывает распределения вероятностей, методы случайной выборки и приёмы моделирования в Excel, применяемые для описания неопределённости в финансовых прогнозах.
Курс разбирает модели кредитного риска — CAMEL, KMV и CreditRisk+, обучает расчёту вероятности дефолта и показывает применение моделирования Монте-Карло в оценке кредитного риска.
Слушатели научатся строить стресс-тесты, создавать сценарные модели и использовать таблицы данных Excel для интеграции моделирования Монте-Карло в надёжный анализ чувствительности.
Исследовать
Больше от trading
7 модулей36 уроков15 ч
Marcus Wright
Наставник по основам количественных методов
Разблокировать сейчас - $69
5 модулей22 урока15 ч
Yuki Satou
Специалист по стохастическому моделированию
Разблокировать сейчас - $69
Отзывы
Что говорят наши студенты
4.6
0 отзывов