Курс подробно погружает в стремительный мир высокочастотной торговли, где сходятся финансы, наука о данных и технологии. Разбирается, как количественные модели, алгоритмы исполнения и продвинутая инфраструктура формируют современные HFT-системы. Участники учатся читать микроструктуру рынка, проектировать стратегии сверхбыстрого исполнения и управлять риском в условиях экстремальной волатильности. К концу курса слушатели получают прочную практическую базу, чтобы понимать, оценивать и применять техники HFT в сегодняшней автоматизированной торговле.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 17 модулей
- Что такое HFT?Откройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 42 с
- Каково происхождение HFT?Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 33 с
- Ключевые характеристики HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 50 с
- Области и рынки, где распространён HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 16 с
- Влияние HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 29 с
- Как работает HFT?Откройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 35 с
- Процессы исполнения в HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 38 с
- Регуляторные аспектыОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 8 с
- Преимущества применения стратегий HFT на финансовых рынкахОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 3 с
- Недостатки HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 6 с
- Ранние истоки HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 35 с
- Подъём электронных рынков и алгоритмической торговлиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 41 с
- Технологический прогресс и его влияние на HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 1 с
- Растущая роль высокочастотных фирм на современных рынкахОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 42 с
- Требования к оборудованию для HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 4 с
- ПО и алгоритмыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 44 с
- Сетевая инфраструктураОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 44 с
- Участники рынкаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 41 с
- Колокация и её преимуществаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 31 с
- Виды рыночных данных, используемых в HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 44 с
- Методы анализа рыночных данныхОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 14 с
- Вопросы проектирования алгоритмовОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 54 с
- Бэктестинг и оптимизация алгоритмов HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 8 с
- Простой маркет-мейкингОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 34 с
- Стратегии маркет-мейкинга при колокацииОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 55 с
- Адаптивные методы маркет-мейкингаОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 11 с
- Высококонтактный маркет-мейкинг: активное управление книгой заявокОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 3 с
- Оптимальное предоставление ликвидностиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 54 с
- Скрытая ликвидностьОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 27 с
- Участие в аукционахОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 34 с
- Торговля на новостяхОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 46 с
- Анализ настроений и событийные стратегииОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 26 с
- Оптимальное исполнение и умная маршрутизация ордеров (SOR)Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 19 с
- Статистический арбитражОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 28 с
- Арбитраж календарных спредовОткройте этот класс, чтобы смотреть49 с
- Арбитраж слиянийОткройте этот класс, чтобы смотреть48 с
- Межрыночный арбитражОткройте этот класс, чтобы смотреть52 с
- Издержки реализации (implementation shortfall)Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 8 с
- Торговля по TWAPОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 18 с
- Торговля по VWAPОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 15 с
- Торговля по проценту от объёма (POV)Откройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 13 с
- Парный трейдингОткройте этот класс, чтобы смотреть42 с
- Торговля по объёму на цене (VAP)Откройте этот класс, чтобы смотреть40 с
- Торговля по проценту от индикации (POI)Откройте этот класс, чтобы смотреть38 с
- Алгоритмическая портфельная торговляОткройте этот класс, чтобы смотреть41 с
- Айсберг-ордераОткройте этот класс, чтобы смотреть37 с
- Привязанные ордераОткройте этот класс, чтобы смотреть43 с
- Высокочастотный моментум: ловля мимолётных трендовОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 26 с
- Стратегии следования тренду: использование устоявшихся движенийОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 18 с
- Стратегии возврата к среднемуОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 21 с
- Анализ потока ордеровОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 4 с
- Арбитраж рыночной микроструктурыОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 13 с
- Стратегии таргетирования волатильностиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 21 с
- Обнаружение ликвидности: предвидение изменений рыночной ликвидностиОткройте этот класс, чтобы смотреть51 с
- Стратегии всплесков объёма: реакция на внезапную активностьОткройте этот класс, чтобы смотреть55 с
- Стратегии отмены заявок: влияние на поведение рынка (этично)Откройте этот класс, чтобы смотреть43 с
- Отказ по «last look»Откройте этот класс, чтобы смотреть59 с
- Базисная торговляОткройте этот класс, чтобы смотреть59 с
- Алгоритмический фронтраннингОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 10 с
- Системные риски HFT: потенциал рыночных сбоевОткройте этот класс, чтобы смотреть55 с
- Риск ликвидностиОткройте этот класс, чтобы смотреть45 с
- Операционные риски: сбои систем и проблемы качества данныхОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 9 с
- Регуляторный комплаенс: навигация в меняющемся ландшафтеОткройте этот класс, чтобы смотреть45 с
- Машинное обучение и ИИ: усиление стратегий HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 4 с
- Технология блокчейн в HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 19 с
- Квантовые вычисления: потенциальный переломный факторОткройте этот класс, чтобы смотреть59 с
- Этические вопросыОткройте этот класс, чтобы смотреть57 с
- Различные участники экосистемы HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть51 с
- Взаимосвязанность экосистемы HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть44 с
- Сеть влиянийОткройте этот класс, чтобы смотреть45 с
- Эффективность рынкаОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 12 с
- Рыночная ликвидностьОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 5 с
- Рыночная волатильностьОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин
- Регуляторный ландшафтОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 15 с
- Влияние регулирования на практики HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть49 с
- Будущее HFTОткройте этот класс, чтобы смотреть55 с
- Потенциальные вызовы и возможностиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 20 с
- Renaissance TechnologiesОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 31 с
- Two Sigma InvestmentsОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 19 с
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 10 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертификация по ИИ и алгоритмической торговле (AIAT)
54 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
FAQпо курсам
Курс даёт продвинутое понимание высокочастотной торговли (HFT): архитектура, стратегии, методологии на основе данных, регуляторные аспекты и практические применения.
Курс предназначен для финансовых специалистов, алгоритмических трейдеров, квант-аналитиков и инвестиционных управляющих, которым нужна глубокая экспертиза в автоматизированных высокоскоростных торговых системах.
Модули раскрывают понятия HFT, влияние на рынок, риски и преимущества, а также историческую эволюцию от программной торговли до нынешнего господства алгоритмов.
Курс охватывает маркет-мейкинг, арбитражные стратегии, интеллектуальную маршрутизацию ордеров, событийную торговлю, алгоритмы исполнения (TWAP, VWAP, POV), анализ потока заявок и моментум-стратегии.
Слушатели смогут оценивать операционные и системные риски, понимать мировое регулирование HFT, судить о влиянии на эффективность рынка и разбирать реальные кейсы ведущих компаний.
Исследовать
Больше от trading
7 модулей36 уроков15 ч
Marcus Wright
Наставник по основам количественных методов
Разблокировать сейчас - $69
5 модулей22 урока15 ч
Yuki Satou
Специалист по стохастическому моделированию
Разблокировать сейчас - $69
Отзывы
Что говорят наши студенты
4.6
0 отзывов